缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。A.短期收益B.长

   考试百科网   2021-02-17 00:00:00

缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。

a.短期收益

b.长期收益

c.中期收益

d.经济价值

答案:a

解析:

压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用( )方法进行模拟和估计。

a.模拟分析和事后检验

b.敏感性分析和情景分析

c.敏感性分析和事后检验

d.风险价值和情景分析

答案:b

解析:

以下关于久期的论述,正确的是( )。

a.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

b.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

c.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

d.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析

答案:a

解析:

如果某商业银行持有1000万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )万美元。

a.700

b.300

c.600

d.500

答案:b

解析:

以下关于期权的论述,错误的是( )。

a.期权价值由时间价值和内在价值组成

b.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值

c.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零

d.价外期权的内在价值为零

答案:c

解析:

货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。

a.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金

b.货币互换明确了利率的支付方式,但无法确定汇率

c.货币互换需要在期初和期末交换本金

d.货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币

答案:c

解析:

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

a.收益率曲线风险

b.期权性风险

c.基准风险

d.重新定价风险

答案:d

解析:

( )指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

a.欧式期权

b.平价期权

c.美式期权

d.买入期权

答案:c

解析:

下列属于市场风险的计量模型的是( )。

a.基本指标法

b.风险中性定价模型

c.高级计量法

d.var模型

答案:d

解析:

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标签:缺口分析侧重着重计量利率变动对于银行影响



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