以下关于久期的论述，正确的是( )。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率
考试百科网 2021-02-19 00:00:00
以下关于久期的论述，正确的是( )。
a.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
b.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
c.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
d.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
答案：a
解析：
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )万美元。
a.700
b.300
c.600
d.500
答案：b
解析：
以下关于期权的论述，错误的是( )。
a.期权价值由时间价值和内在价值组成
b.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
c.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
d.价外期权的内在价值为零
答案：c
解析：
货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。
a.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金
b.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率
c.货币互换需要在期初和期末交换本金
d.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币
答案：c
解析：
市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
a.收益率曲线风险
b.期权性风险
c.基准风险
d.重新定价风险
答案：d
解析：
( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
a.欧式期权
b.平价期权
c.美式期权
d.买入期权
答案：c
解析：
下列属于市场风险的计量模型的是( )。
a.基本指标法
b.风险中性定价模型
c.高级计量法
d.var模型
答案：d
解析：
下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。
a.人均收入
b.通货膨胀
c.财政平衡
d.违约率
答案：d
解析：
单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。
a.资产负债表和损益表
b.财务报表和损益表
c.财务报表和资产负债表
d.资产负债表和现金流量表
答案：a
解析：
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