下列关于久期的说法,正确的有( )。A.久期也称持续期B.久期是

   考试百科网   2020-11-22 00:00:00

下列关于久期的说法,正确的有( )。

a.久期也称持续期

b.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

c.久期的数学公式为dppide;dy=dtimes;ppide;(1pide;y)

d.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

e.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

答案:a,b,d,e,

解析:

在风险为本的监管框架中,风险评估所包含的环节有( )。

a.了解银行的业务和风险管理制度

b.界定其主要的业务领域

c.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

d.列举风险产生的原因

e.形成风险评估报告

答案:a,b,c,

解析:

目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

a.基本指标法

b.记分卡法

c.损失分布法

d.标准法

e.内部衡量法

答案:b,c,e,

解析:

下列关于计算var值参数选择的说法,正确的有( )。

a.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高

b.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要

c.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性

d.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

e.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

答案:a,b,c,

解析:

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见,将操作风险定义为( )

a.操作过程中产生的不确定性,并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

b.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

c.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时,面对的意外情况

d.由于市场竞争等原因,银行业务量变动所带来的风险

答案:b

解析:

使用高级计量法计算风险资本配置时,需要考虑未来可能的损失,为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。

a.灾难性损失;预期损失

b.灾难性损失;非预期损失

c.预期损失;意外损失

d.预期损失;非预期损失

答案:d

解析:

creditmetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示( )

a.信用等级

b.资产规模

c.盈利水平

d.还款意愿

答案:a

解析:

、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价( )。

a.价值

b.缺口

c.头寸

d.敞口

答案:b

解析:

在商业银行贷款定价领域,美国银行家信托公司最先提出raroc方法,目前被银行界广泛采用,其一般公式为:raroc=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本,这一指标代表( )。

a.风险调整资本回报率

b.风险调整资产回报率

c.资产风险回报率

d.风险资本回报率

答案:a

解析:

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