巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华

   考试百科网   2020-11-21 00:00:00

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见,将操作风险定义为( )

a.操作过程中产生的不确定性,并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

b.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

c.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时,面对的意外情况

d.由于市场竞争等原因,银行业务量变动所带来的风险

答案:b

解析:

使用高级计量法计算风险资本配置时,需要考虑未来可能的损失,为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。

a.灾难性损失;预期损失

b.灾难性损失;非预期损失

c.预期损失;意外损失

d.预期损失;非预期损失

答案:d

解析:

creditmetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示( )

a.信用等级

b.资产规模

c.盈利水平

d.还款意愿

答案:a

解析:

、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价( )。

a.价值

b.缺口

c.头寸

d.敞口

答案:b

解析:

在商业银行贷款定价领域,美国银行家信托公司最先提出raroc方法,目前被银行界广泛采用,其一般公式为:raroc=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本,这一指标代表( )。

a.风险调整资本回报率

b.风险调整资产回报率

c.资产风险回报率

d.风险资本回报率

答案:a

解析:

对大多数商业银行来说,最显著的信用风险来源于( )业务。

a.信用担保

b.贷款

c.衍生品交易

d.同业交易

答案:b

解析:

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中风险敏感度最高的是( )。

a.内部评级法

b.标准法

c.基本指标法

d.高级计量法

答案:d

解析:

以下哪一项不是信用评分模型( )

a.线性概率模型

b.probit模型

c.线性辨别模型

d.creditmetrics模型

答案:d

解析:

( )是指由于银行操作上的失误,违反有关法规,资产质量低下,不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等,从而使银行在声誉上可能造成的不良影响.

a.操作风险

b.国家风险

c.声誉风险

d.法律风险

答案:c

解析:

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标签:巴塞尔委员会根据依据英国银行家协会国际以及衍生



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